Diagonal Spread (spread cruzado) Calendar y Vertical Spread

Un diagonal spread (spread cruzado) es una combinación del vertical spread y el calendar spread. En el vertical spread se opera con opciones de la misma clase en el mismo vencimiento pero con precios de ejercicio diferentes. El calendar spread, por su parte, utiliza opciones de la misma clase con un mismo precio de ejercicio pero con vencimientos diferentes. El diagonal spread, por tanto, combina características de ambos y se construye con opciones de la misma clase con precios de ejercicio distintos y vencimientos también diferentes.

Así pues, un diagonal spread se puede construir sobre el modelo del vertical spread pero con diferentes vencimientos. A continuación se relacionan (con sus links correspondientes) los más conocidos, que pueden servir de base y modelo para crear diferentes diagonal spreads cambiando las fechas de vencimiento.