sábado, 15 de octubre de 2011

VELAS LARGAS DIAS LARGOS EN VELAS JAPONESAS


VELAS LARGAS o DÍAS LARGOS (LONG DAYS)


velas japonesas


La referencia a los Días Largos o Velas Largas es frecuente en la mayoría de la literatura que se ocupa de los candlesticks japoneses. El término largo hace referencia a la longitud del cuerpo de la vela, la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Una vela larga representa un gran movimiento de los precios durante el día. En otras palabras, la apertura y el cierre son considerablemente diferentes.
¿Cuánta diferencia debe existir entre los precios de apertura y cierre para calificarle como día largo o vela larga?. Como en la mayoría de las formas de análisis, debe ser considerado en su contexto. ¿Largo comparado con qué?. Es bueno considerar sólo la acción más reciente del precio, para determinar lo que es largo y lo que no lo es. El análisis técnico japonés está basado solamente en el movimiento del precio a corto plazo por lo que la determinación de los días largos también lo debe ser. Cualquier tramo de los cinco a diez días anteriores es el más adecuado para producir los resultados apropiados. También pueden usarse otros métodos aceptables para determinar los días largos. Éstos se discutirán completamente en del capítulo de la identificación y reconocimiento del modelo o pauta.


Por lo tanto, las velas largas las consideramos como tal en comparación con sus anteriores. Nos marcan movimientos importantes que suelen corresponder a escapes. Nos van a servir en muchos casos para confirmar que la operación está o no en la dirección correcta.

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